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yfinance 下载的非美股数据价格出现 100 倍偏差怎么排查和修复

【免费下载链接】yfinanceDownload market data from Yahoo! Finance's API项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/yf/yfinance

用 yfinance 的Ticker.history()或yf.download()拉取非美股（尤其是伦敦证交所 £/pence 混用的股票）数据时，部分价格会整体偏大 100 倍——原因是 Yahoo 在数据源里把货币单位搞混了（$/cents、£/pence）。yfinance 官方文档指出"Only US market data appears perfect"，即这类问题主要出现在美股之外。本文说明如何确认这是 Yahoo 的 100x 货币单位错误，并用 yfinance 内置的repair=True参数完成修复和验证。

先确认偏差形态：随机散布还是整段切换

100x 偏差在数据里有两种典型形态（来源：doc/source/advanced/price_repair.rst）：

1. 随机散布：错误行随机分布在整段数据中，个别价格突然放大 100 倍。这类错误由scipy模块检测（对 OHLC 做局部中值滤波，找出与邻域比值约为 100 的离群值）。
2. 整段切换：从某个日期起 Yahoo "决定永久切换货币"，之后整段数据都是 cents/pence 计价，表现为价格序列从某一天起整体跳变 100 倍。

排查时先看返回表的Close/Open序列：如果是孤立几天异常，属于第一种；如果从某个日期开始整段都大 100 倍，属于第二种。两种形态repair=True都会处理。

另外，因为 100x 错误本质是货币混用，修复前后真实货币单位可能发生变化。文档明确提醒：

import yfinance as yf t = yf.Ticker("AET.L") t.history(period="1y", interval="1d", repair=True) # 修复后检查真实货币，看 history_metadata，不要看 Ticker.info print(t.history_metadata['currency'])

Ticker.info里的货币字段不可靠，Ticker.history_metadata['currency']才是修复逻辑使用并更新的真实货币。

用repair=True执行修复

history()和download()都支持repair参数，默认False：

• history() 源码参数说明：repair : bool — Fixes price errors in Yahoo data: 100x, missing, bad dividend adjust.
• download() 参数说明：repair: bool — Detect currency unit 100x mixups and attempt repair. Default is False

对单个 ticker：

import yfinance as yf dat = yf.Ticker("AET.L") df = dat.history(period="1y", interval="1d", repair=True) print(df)

批量下载时同样传该参数：

import yfinance as yf df = yf.download(["AET.L", "SSW.JO"], period="1y", interval="1d", repair=True)

两点关于interval的适用条件（来源：history() 实现）：

• 使用repair=True且interval为1wk、1mo、3mo时，yfinance 会改为先取 1d 数据、修复后再重采样到目标周期（文档说明这是顺带解决 Yahoo 多日周期 dividend 调整缺陷的方式）。
• interval="5d"与repair=True组合会直接抛出ValueError，不支持。

验证修复结果

修复后的返回表会多出一列Repaired?，逐行标记该行是否被修复过：

df = dat.history(period="1y", interval="1d", repair=True) print(df[df["Repaired?"]]) # 只看被修复过的行

验证时核对三个点：

1. 之前整体偏大 100 倍的时间段，价格是否回落到与前后邻域同一数量级；
2. Repaired?列是否精确标记了被改动的行（未修复的行保持False）；
3. dat.history_metadata['currency']是否为修复后的真实货币单位。

修复失败的值会被还原为 Yahoo 原始值（而不是留下错误结果），所以Repaired?为False的行即使仍有异常也说明该处无法自动修复。

已知限制与误报边界

• 只修复 1d 周期的 dividend 相关错误：文档指出误报率（false positive）随周期变长而上升，所以 dividend 修复只针对 1d；请求多日周期时会自动取 1d 修复后重采样。
• 微小 dividend 的误报：修复逻辑依赖价格行为判断，极小的 dividend（如 0.5%）可能被把正常波动误判为除息下跌。文档给出的处理建议：要么接受该风险，要么抓取 6-12 个月、至少包含 2 次 dividend 的价格数据，把几次 dividend 放在一起分析以识别误报。
• 重建数据与 Yahoo 后续修复的数据可能略有差异：如果某段数据是用更小周期（如1h）重建的，之后 Yahoo 自己修好了原始数据，两者会略有不同、volume 可能差异明显——文档说明重建结果"beats missing data"，但数值不完全一致属于预期行为。
• 适用范围：修复针对 Yahoo 返回的价格错误（100x、缺失、坏 dividend 调整、坏拆股等）。100x 检测需要至少两行数据、依赖scipy（仅在实际请求repair=True时才导入），单行表格无法做 100x 检测。

排查路径总结：先按"随机散布 vs 整段切换"确认偏差形态 →repair=True重取数据 → 用Repaired?列和history_metadata['currency']验证。若修复后Repaired?仍无法覆盖某些异常行，说明该处超出了自动修复能力，需要人工核对对应日期前后的价格。

【免费下载链接】yfinanceDownload market data from Yahoo! Finance's API项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/yf/yfinance