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前言

组合里同时交易螺纹、铁矿、豆粕时，最怕共用一个target_pos变量，或 A 合约还在调仓 B 合约已改信号。目标持仓应按合约维度拆表，执行层一 symbol 一条线。

天勤TargetPosTask对同一账户同一合约保证单例（源码用account_key#symbol作 key）。下面讲数据结构、更新顺序和常见冲突。

一、per-symbol 状态表

fromtqsdk.libimportTargetPosTask symbols=["SHFE.rb2510","DCE.i2509"]tasks={s:TargetPosTask(api,s)forsinsymbols}targets={s:0forsinsymbols}klines={s:api.get_kline_serial(s,300,data_length=200)forsinsymbols}

信号函数返回{symbol: target_volume}，禁止用全局 int 表示“做多做空”。

二、单例与构造参数

重复TargetPosTask(api, s, price="ACTIVE")参数一致则返回同一实例；offset_priority或price不一致会抛错。多品种若平今规则不同，应为不同 symbol 建不同 task（每个 symbol 本来就要独立实例）。

文档强调：set_target_volume不立刻下单，在后续wait_update执行；多合约循环里 set 多个 symbol 后，必须继续wait_update，不要在中途 sleep。

三、更新节奏

whileTrue:api.wait_update()forsinsymbols:kl=klines[s]ifnotapi.is_changing(kl.iloc[-1],"datetime"):continuet=calc_target(kl)# 仅算该合约iftisNone:continuetargets[s]=t tasks[s].set_target_volume(t)

信号层只写targets[s]，不在calc_target里insert_order。

四、价差腿成对更新

双腿价差：同一帧内算好两条腿目标，再依次set_target_volume，缩短单腿裸露时间。组合合约（SP）则按一个 symbol 一个 task，勿与双腿混规则。

五、禁止混用 insert_order

同一合约上TargetPosTask与insert_order并用会冲突（官方明确禁止）。多合约若部分手写报单，按 symbol 划清边界。

六、收盘核对

每个 symbol 打印：target、pos.pos、在途ALIVE委托数（status 以文档为准）。偏差先查部分成交与 set 后未 wait_update。

总结

多合约目标持仓：字典维护 targets 与 tasks，K 线 datetime 按合约分别触发，成对价差同帧更新。利用 TargetPosTask 单例，构造参数一次定终身，调仓只改 set_target_volume。

不与 insert_order 混用；按 symbol 日志与 position 核对。

FAQ

1）十个合约会很慢吗？

合约越多，每帧潜在 work 越大，可只订阅必要品种。

2）一个 task 管多合约？

不能，一 task 一 symbol。

3）targets 与 position 不一致？

以 get_position 为准，查成交与 wait_update 是否跟上。

4）多账户？

task 构造传 account=，各账户独立字典。

风险提示

本文讨论仓位管理技术，不构成投资建议。